☆円買いポジション急増、要警戒水準=CFTC建玉明細(16/09/30)

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今回の数値は、日銀金融政策決定会合、米連邦公開市場委員会(FOMC)を通過後初のものであり、両イベントを終えて、市場がどのように動いたか、興味深かった。日銀会合後の値動き、FOMCが現状維持だったことから、円買いの増加は間違いないと思っていたが、予想以上に円買いが増えており、このポジションの偏りは、要警戒水準となっている。

9月30日に米商品先物取引委員会(CFTC)から発表された建玉明細報告(9月27日現在)によると、シカゴ・円における大口投機家のポジションは、前週比1万0170枚増加の6万8892枚の買い越しとなった。この円の買い越し水準は、過去最高の買い越しとなった、4月19日7万1870枚以来のものである。このときのNYクローズは109.20、その4営業日後の4月25日には、111.91まで担がれている。2.71円だ。
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詳細をみると、グロスの買いは、9万7432枚となり、前回の8万5117枚から1万2315枚もの増加となった。両イベントの結果を受けて、円の買い方が大攻勢を掛けてきたことが分かる。グロスの買い水準としては、4月26日の9万7470枚以来の高水準となる。なお、過去最高は、その前週4月19日の10万5710枚の買い越し。

一方、グロスの売りは2万8540枚と前回の2万6331枚から2209枚の増加となっている。円の売り方の100円をバックにドル円は下げ渋るとみて、売り増している。

今回の数字だが、急激に円買いポジションが増加している。上記したように、過去の建玉明細のポジションの偏りとドル円の値動きの関係をみると、円の買いポジションにかなりの偏りがある。目先、ドル円は踏み上げられる可能性がある。なかなな100円を割れないこともり、ここは突っ込んで売るよりは、戻りを待って売って方が賢明のようだ。

詳細なCFTC建玉明細は、こちらかご確認ください。→CFTC建玉明細の推移


・CTFC建玉明細とは

米商品先物取引委員会(CFTC)が、毎週金曜日に、米国の先物市場の建玉明細報告を発表します。同報告書で注目されのは、大口投資家(ヘッジファンドや金融機関などの投機的ポジション、ただし大口のヘッジファンドはあまり使わない)のネットポジションです。グロスの買いからグロスの売りを差し引いたものが、プラスなら買い越し、マイナスなら売り越しとなります。それにより、市場の大きな影響力を持つ大口投資家がどのようなスタンスであるのか知ることができます。また、買い越し過大になれば下落、売り越しが過大になれば相場上昇の可能性が高まっていると考えられます。


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